UFEA 38기 커리큘럼은 고정금리부증권, 이자율모형, 신용파생상품에 대해 다루 었으며 대략적인 내용은 다음과 같습니다.
1. Fixed Income Securities & Interest rate model
고정금리부증권의 기초를 다뤘습니다.
상품의 구조, 가격결정, 리스크를 측정하고 관리하는 방법에 대하여 배우고 이자율 모형을 활용한 가격 결정 방법에 대해서 학습하였습니다.
Pietro Veronesi의 Fixed Income Securities: Valuation, Risk, and Risk Management 교재를 활용하여 학습하였습니다.
과제: Veronessi 연습 문제들
과제: 주성분 분석(PCA)실습
2. Credit Derivatives
신용파생상품에 관하여 다뤘습니다.
앞선 커리큘럼을 통해 학습한 고정금리부증권과 이자율모형의 내용을 바탕으로 신용파생상품의 상세한 구조, Credit Model, 신용파생상품의 가격결정에 관하여
Bomfim의 Understanding Credit Derivatives and Related Instruments 교재를 활용하여 학습하였습니다.
3. Macro Session
이론적인 내용을 담은 세미나를 계속해가는 한편, 학습한 내용이 현실세계에 어떻게 드러나는지를 살피기 위해 Macro Session을 진행하였습니다.
과제: 요약, 자신의 생각 정리, 발표
